RESET-тест Рамсея
RESET-тест Рэмзи (сокр. от англ. Regression Equation Specification Error Test) — применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рэмзи в 1969 году.
Описание теста
Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:
y t = x t T b + a 2 y ^ t 2 + a 3 y ^ t 3 + . . . + a m y ^ t m + u t { extstyle y_{t}=x_{t}^{T}b+a_{2}{hat {y}}_{t}^{2}+a_{3}{hat {y}}_{t}^{3}+...+a_{m}{hat {y}}_{t}^{m}+u_{t}}
Далее необходимо проверить гипотезу: H 0 : a 2 = a 3 = . . . = a m = 0 {displaystyle H_{0}:~a_{2}=a_{3}=...=a_{m}=0} . Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.
Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.